以下关于ATR指标说法不正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：常态时，波幅围绕均线上下波动
B：极端行情时，波幅上下幅度剧烈加大
C：波幅TR过高，并且价格上涨过快时，应当买进
D：波幅的高低根据交易品种及其在不同的阶段由使用者确定
答案：
解析：
相关标签：
以下关于ATR指标说法不正确的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
残差图用于检验（）。
当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在头肩顶图形中，( )卖点有时可能不会出现。
构成美元指数的货币中，按权重由大到小依次是（）。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
以下关于简单收益率的说法正确的有：
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
