当套期保值期限超过一年以上,市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时,通常应考虑()操作。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：跨期套利
B：展期
C：期转现
D：交割
答案：
解析：
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假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
当前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如下表所示，其中最便宜的可交割券是（）。
