欢迎访问第一题库!

跨期套利是以()的期货合约之间进行的。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

跨期套利是以()的期货合约之间进行的。
A:相同交易所相同标的不同到期时间
B:不同交易所相同标的相同到期时间
C:相同交易所不同标的相同到期时间
D:不同交易所不同标的不同到期时间

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     套利     期货市场     合约     基础知识     期货    

热门排序

推荐文章

期权定价原则中,一般用来衡量标的资产价格变化的是()。 某铜期货还有120天到期,目前铜的现货价格为每吨4300元,无风险连续利率为6%,储存成本为2%,便利收益率为2%,则该铜期货的理论价格()。 某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到( )万元。 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式: 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。 下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。 已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。 一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下)
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享