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某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：

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考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
A：50美元和11美元
B：50美元和8美元
C：40美元和11美元
D：40美元和8美元

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     期货     年利率     点位     交割     费率    

某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：

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上一篇：某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。

下一篇：某日9月大豆期货价格为2750元/吨，9月豆粕期货价格为2300元/吨,9月豆油期货价格为5100元/吨。若国内大豆压榨加工费为200元/吨，出粕率为78%，出油率为18%。压榨企业可以（）进行套利。

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期货从业资格考试
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。 在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：） 本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ） 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（　　）美元。 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ） 回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。 对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。

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