某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：100
B：316
C：512
D：1000
答案：
解析：
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计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（ ）
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
