计算无套利期间时,上限应由期货的理论价格()期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:减去
B:加上
C:乘以
D:除以
答案:
解析:
相关标签:
计算无套利期间时,上限应由期货的理论价格()期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为( )。参考公式:
某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方)为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。根据上述信息,回答以下四个问题。如果在结算日股票价格相对起始日期的
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
在多元回归模型中,置信度越高,在其他情况不变时,临界值tα/2越大,回归系数的置信区间( )。
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。