欢迎访问第一题库!

2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。
A:97.0423
B:98.0423
C:99.0423
D:100.0423

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     附息     付息日     记账式     到期日     付息    

热门排序

推荐文章

某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手) 本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。() 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。() 某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为(  )。参考公式: 用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。 某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。 某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。 下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。 模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享