当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
） A：0.59
B：0.65
C：0.75
D：0.5
答案：
解析：
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
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