4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：买进国债期货8手
B：卖出国债期货8手
C：买进国债期货9手
D：卖出国债期货9手
答案：
解析：
相关标签：
4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
得到回归方程后，就可以马上用来做分析和预测了。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下题。1~在头肩顶图形中，（ ）卖点有时可能不会出现。
利率互换后，A公司和B公司的借款利率( )。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
