中国期货业协会,应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起()个工作日内,向中国证监会及其有关派出机构报告,并及时在协会网站公示。
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:20
B:10
C:5
D:15
答案:
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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
下列关于分布的说法,正确的是()。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:)
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。()
DW检验的假设条件有( )。
8月22日,股票市场上沪深300指数为1224.1点,当年A股市场分红年股息率在2.6%左右,假设融资(贷款)年利率r=6%,套利所需成本折合股指为15点,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
关于期货合约持仓量变化的描述,正确的是()。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。( )
收益率曲线曲度变凸,则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。( )