反向市场牛市套利，只要价差（）即可获利。（不考虑交易费用）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：变化
B：扩大
C：不变
D：缩小
答案：
解析：
相关标签：
反向市场牛市套利，只要价差（）即可获利。（不考虑交易费用）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下三题。9~初步预测下涨空间（ ）。
题目请看图片
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）
下列有关货币层次的划分，对应公式正确的是（ ）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
