假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：F0＞S0erT
B：F0＜S0erT
C：F0≤S0erT
D：F0＝S0erT
答案：
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
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