假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：卖出股指期货合约，买进指数成分股
B：卖出指数成分股，买进股指期货合约
C：卖出指数成分股，买进无风险债券
D：卖出无风险债券，买进股指期货合约
答案：
解析：
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假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利
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上一篇：（ ）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头
下一篇：某套利者以2013元／吨的价格买入9月的焦炭期货合约，同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约，持有一段时间后，该套利者分别以2003元／吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法
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