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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10基点,则该组合的理论价值变动时多少?

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考试:证券分析师资格证

科目:发布证券研究报告业务(在线考试)

问题:

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10基点,则该组合的理论价值变动时多少?
A:0.073
B:0.0073
C:0.73
D:0.0062

答案:


解析:


相关标签:

发布证券研究报告业务     单位     价差     信息     基点     看涨    

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