投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为()元。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(中级)(在线考试)
问题:
A:-2
B:0
C:6
D:无法计算
答案:
解析:
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投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(PutOption),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为()元。
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