商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(中级)(在线考试)
问题:
A:风险价值(VaR)减少
B:风险价值(VaR)增大
C:风险价值(VaR)不变
D:风险价值(VaR)增大或减少
答案:
解析:
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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
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