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假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据风险中性定价模型,该信用

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(中级)(在线考试)

问题:

假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
A:5%
B:6%
C:7%
D:8%

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(中级)     年利率     评级     贷款     企业     根据    
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