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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(中级)(在线考试)

问题:

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A:第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
B:第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
C:两种方案的VaR值不可比
D:由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等

答案:


解析:


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风险管理(中级)     持有期     置信     选取     商业银行     水平    
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