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A、B、C三种资产的相关系数如下: 则下列投资组合预期风险最小的是()。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(中级)(在线考试)

问题:

A、B、C三种资产的相关系数如下: 则下列投资组合预期风险最小的是()。
A:40%投资A和60%投资B
B: 40%投资A和60%投资C
C: 40%投资B和60%投资C
D: 60%投资A和40%投资B

答案:


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