下列关于VaR的描述正确的是( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B:风险价值是用相对数表示的
C:如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D:风险价值并非是指实际发生的最大损失
E:VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
下列属于财务计算器中货币时间价值功能键的有()。
小王大学毕业后,需要自己租赁一处房屋,每年年末需要支付房租10000元,年利率为8%,则小王5年所付租金的现值为()元。
以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。
现有商业银行进行投资决策,如表。假设其他条件都相同,现采用理性投资原则,下列最优投资组合是()。
以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有( )
假设银行各项贷款同比增速为20%,甲银行2018年末小微企业贷款的“两增两控” 完成情况( )。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是( )。
该公司2015年度经营活动现金流出为( )万元。
在财务分析中,资本回报率可分解为()。
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )。