?关于久期分析,下列说法正确的有( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B:主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C:只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D:是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E:对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
答案:
解析:
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