下列关于久期缺口的说法,正确的有( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强
B:当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C:当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D:久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著
E:久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
答案:
解析:
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