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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为(  )亿元。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)风险管理(在线考试)

问题:

假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为(  )亿元。
A:10
B:14.5
C:18.5
D:20

答案:


解析:


相关标签:

(中级)风险管理     损失率     巴塞尔     违约     商业银行     风险    

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