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11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1. 25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产 品,主要条款如下表所示:假如甲方签署了这份场外期权合约后,12月28日指数跌到了95,则当期权被行权后,甲方这时的总市值是(  )万元。
A:11191
B:11335
C:12000
D:12144

答案:


解析:


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期货投资分析     资产     组合     净值     管理人     蓝筹    

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