欢迎访问第一题库!

一个红利证的主要条款如下表所示,请据此条款回答以下五题。表 某红利证的主要条款不考虑货币的时间价值和机会成本,在下列哪些情况下,该红利证将会亏损?(  )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

一个红利证的主要条款如下表所示,请据此条款回答以下五题。表 某红利证的主要条款不考虑货币的时间价值和机会成本,在下列哪些情况下,该红利证将会亏损?(  )
A:存续期间标的指数下跌21%,期末指数下跌30%
B:存续期间标的指数上升10%,期末指数上升30%
C:存续期间标的指数下跌30%,期末指数上升10%
D:存续期间标的指数上升30%,期末指数下跌10%

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     红利     条款     主要     机会成本     投资分析    

热门排序

推荐文章

某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构 当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计算)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。 某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。 已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。 某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为( )。 关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。 假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权价格为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利计算,3个月期的欧式看跌期权价格为( )。(注:3个月期无风险复利贴现系 某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享