欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

二叉树模型是由（　　）提出的期权定价模型。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

二叉树模型是由（　　）提出的期权定价模型。
A：康奈尔
B：马克·鲁宾斯坦
C：约翰·考克斯
D：斯蒂芬·罗斯

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     模型     期权     投资分析     期货     定价    

二叉树模型是由（　　）提出的期权定价模型。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。

下一篇：某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票 某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票
期货从业资格考试
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。 投资者王某购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。 一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。（） 在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（） 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。 下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（　　）。 如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有： 当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( ) 下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享