外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合,与普通的跨期套利相比,理论上风险和利润较大。( )
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。
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一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。
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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。