人民币NDF最后以人民币进行交割。（ ）
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卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
用一组有30个观测值的样本估计模型后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的备择假设是（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的增大。( )
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答下题。在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（ ）元。
空头看跌期权的损益图为。（）
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
