欢迎访问第一题库!

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货基础知识     期权     欧式     空头     多头     看跌    

热门排序

推荐文章

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。 某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。 在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。() 下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。 有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为(  )。参考公式: 多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有()。 如果序列是d阶单整序列,则下列说法正确的是( )。 若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是(  )。 非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后,期货交易所应当及时将( )反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享