对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。( )
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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如果方差膨胀因子=10,则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的()问题。
对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式:
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
如果X是一个离散的随机变量,它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...,以下关于X的数学期望的说法中,错误的是:
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连