期货价差套利中，建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿”。（ ）
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
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期货价差套利中，建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿”。（ ）
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下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下两题。 从持仓量变化推测，未来行情（ ）可能性大。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元。
在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的增大。( )
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
下列关于各种交易方法说法正确的是（ ）。
