—般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：期权的执行价格与市场即期汇率
B：到期期限（距到期日之间的天数）
C：预期汇率波动率大小
D：国内外利率水平
答案：
解析：
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本币和外币的的货币互换中，外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）元/吨。
该组合的标准差为（）。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
