（ ）的出现允许投资者创造一种所谓的“合成指数基金”。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：资产证券化
B：股票基金
C：股指期货
D：投资基金
答案：
解析：
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下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
