某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。 A：从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
B：若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
C：只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
D：为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
答案：
解析：
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