当某商品的期货价格过低而现货价格过高时，交易者通常会（ ），从而会使两者价差趋于正常。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上卖出商品
B：在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上卖出商品
C：在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上买进商品
D：在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上买进商品
答案：
解析：
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所解释的变异部分。（ ）
某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
如果方差膨胀因子=10，则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的（）问题。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）。（交易单位：10吨/手）
假设目前白银价格为每盎司80元，存储成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，则9个月后交割的白银期货的价格为每盎司（）元。
题目请看图片
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
