在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：期权费
B：无穷大
C：零
D：标的资产的市场价格
答案：
解析：
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根据利率平价理论，当本国货币利率上升将导致远期汇率（）。
某投资者决定投资外汇市场，购买了美元对英镑的外汇期货合约，到期日为3个月，当前美元对英镑的汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（ ）。
时间序列的自相关函数定义为。( )
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
下列散点图中出现异方差的有( )。
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下题。从形态上看，该图形属于（ ）。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
