实践表明,用权益类衍生品进行资产组合管理,投资者需要调整资产组合的头寸,重新建立预定的战略性资产配置时,通过( )加以调整是比较方便的。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:股指期货
B:股票期货
C:股指期权
D:国债期货
答案:
解析:
相关标签:
实践表明,用权益类衍生品进行资产组合管理,投资者需要调整资产组合的头寸,重新建立预定的战略性资产配置时,通过( )加以调整是比较方便的。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知一年后的价格或者为25美元,或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是()。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
某基金经理管理一个股票合约,该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
下图指的是()库存风险管理策略。
在建立多元回归模型时,增加与实际问题有关的解释变量,模型的增大。( )
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。()
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。