量化交易的特征是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：可测量
B：可复现
C：可预期
D：可交易
答案：
解析：
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答以下题。生产总值Y的金额为（ ）亿元。
下列关于调整的说法正确的有（）。
某利率互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
该组合的标准差为（）。
所解释的变异部分。（ ）
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。（）
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
