蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B:利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C:计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
D:根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案:
解析:
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