评价交易模型性能优劣的指标有（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：年化收益率
B：最大资产回撤
C：平均盈亏比
D：夏普比率
答案：
解析：
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一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
