某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为'80.00元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元/股的该股票看涨期权（合
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：580
B：500
C：426
D：80
答案：
解析：
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从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司( )。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下题。从持仓量变化推测，目前（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损（ ）。
