关于波动率交易策略的描述，正确的是（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：必须确保Delta为零
B：通常只能做空波动率
C：属于期货价差套利
D：通常使用的工具是期权
答案：
解析：
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以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
套期保值的效果主要由（）决定。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
证券公司申请介绍业务资格，须配备必要的业务人员，公司总部至少有（ ）名具有期货从业人员资格的业务人员。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
下列关于调整的说法正确的有（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
