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假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是

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考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是( )。
A:借贷利率差成本是10、25点
B:期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点
C:股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D:无套利区间上界是4152、35点

答案:


解析:


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期货基础知识     数点     双边     手续费     利率差     期货    

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