信用违约互换价格确定与（）因素有关。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：参考实体的违约概率
B：合约期限
C：违约回收率
D：市场利率
答案：
解析：
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常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位是（）。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的是（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
公式c=SN（d1）-Xe-rTN（d2）与p=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）是（ ）的定价公式。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。
