（ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：备兑看涨期权策略
B：保护性看跌期权策略
C：保护性看涨期权策略
D：抛补式看涨期权策略
答案：
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（ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
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图7表示的是（ ）的损益图。图7
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。（）
下列关于调整的说法正确的有（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
对于给定的概率p，比如5%，使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
