下列关于在险价值VaR说法错误的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B：投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C：较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D：在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
基本面分析方法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，侧重于分析和预测价格变动中的中长期走势。（ ）
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
题目请看图片
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（）。
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
