“保险+期货”中应用的期权类型一般为（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：看涨期权
B：看跌期权
C：美式期权
D：欧式期权
答案：
解析：
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已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
夏普比率的计算公式为（ ）。
已知某产品产量与生产成本有直线关系。在这条直线上，当产量为1000件时，其生产成本为50000元，其中不随产量变化的成本为12000元，则成本总额对产量的回归方程是（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
