下列属于极端情景的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：相关关系走向极端
B：历史上曾经发生过的重大损失情景
C：模型参数不再适用
D：波动率的稳定性被打破
答案：
解析：
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图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
利率互换后，A公司和B公司的借款利率( )。
某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
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我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构，仅为该交易所提供结算服务。（ ）
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