计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：修正久期
B：资产组合未来价值变动的分布特征
C：置信水平
D：时间长度
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
该组合的标准差为（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
