期货公司允许客户开仓透支交易，结果发生损失，对透支造成的损失，以下表述正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货法律法规（在线考试）
问题：
A：期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，属于无效约定
B：期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货公司承担相应的赔偿责任
C：由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
D：由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%
答案：
解析：
相关标签：
期货公司允许客户开仓透支交易，结果发生损失，对透支造成的损失，以下表述正确的是（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票
下表为大豆的供需平衡表。单从供需表上看，2009/2010年度，我国大豆的供给量出现下降而需求量保持增长，使得国内大豆庞大的库存得到一定消化。预计国内大豆市场在2009/2010年度将是一个供需较为（
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
